Heeft de contracyclische kapitaalbuffer een effect op de kredietverlening?

Eén van de beleidsinstrumenten waarmee nationale toezichthouders banken kunnen verplichten om buffers aan te houden is de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB). In theorie zou het verhogen van de CCyB kunnen leiden tot een dempend effect op de kredietverlening. Maar voor dit effect is geen statistisch significant bewijs te vinden. Het uitblijven van een aantoonbaar effect op de kredietverlening kan komen doordat dit effect er niet is, of door beperkingen aan de data en methode.

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sVeranderende wet- en regelgevingMacro-economische en geopolitieke onzekerheid

Waarom deze indeling: Waarom deze labels: het onderwerp is de kredietverlening door banken en niet-bancaire instellingen en de kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden. De contracyclische kapitaalbuffer komt voort uit het internationale toezichtkader Bazel III en wordt per land door de toezichthouder vastgesteld. De analyse gebruikt een mondiaal panel van 32 landen met conjunctuur, rente en financiele crises als verklarende factoren.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Financiën

Bron

Onderzoeken en evaluaties: CPB

Datum

2022-06-28

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026